국가 R&D 과제 조회

과제고유번호 1345285475 당해연도 연구기간 2018-09-01 ~ 2019-06-30
과제년도 2018 총 연구기간 2016-11-01 ~ 2019-10-31
주관부처명 교육부 연구기관명 군산대학교
사업명 개인기초연구(교육부)(R&D)
과제명 한글 평균회귀 딜레이 변동성 모델하에서 파생상품평가
영문 A mean-reverting delay volatility model for derivatives pricing
연구개발단계 기초연구 지역 전북
6T분류 BT • 기초/기반기술 • 기타기초·기반기술
과학기술표준분류 확률/확률과정 / 확률과정

총 연구비
연도 정부 연구비(원) 민간 연구비(원) 사업예산
2018 41,055,000 0 41,055,000

Pricing of defaultable options with multiscale generalized Heston's stochastic volatility
성과년도
2018
성과 고유번호
JNL-2018-0019883908
학술지명
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
ISSN
0378-4754
Pricing of defaultable options with multiscale generalized Heston's stochastic volatility
성과년도
2018
성과 고유번호
JNL-2018-0019883908
학술지명
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION
ISSN
0378-4754