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| 논문명 | Pricing of defaultable options with multiscale generalized Heston's stochastic volatility | ||
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| 학술지 | MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION | ISSN | 0378-4754 |
| SCI 구분 | 01 | 논문구분 | |
| 국내외학술지 구분 | 학술지 구분 | ||
| 성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019883908 |
| 초록 | |||
평균회귀 딜레이 변동성 모델하에서 파생상품평가(A mean-reverting delay volatility model for derivatives pricing)
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